Tóm tắt
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả chiến lược giao dịch dựa trên đường trung bình động đơn giản (SMA) đối với 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30. Sử dụng dữ liệu giá đóng cửa tuần và mô phỏng 209 p từ 2–210, chiến lược được áp dụng theo quy tắc mua khi giá nằm trên SMA và bán khi giá nằm dưới SMA. Kết quả cho thấy danh mục phân bổ đều đạt lợi nhuận cao nhất ở các SMA ngắn, trong khi hiệu quả theo từng cổ phiếu phụ thuộc mạnh vào đặc tính động học của giá hơn là quy mô vốn hóa. Một số cổ phiếu như FPT, PDR và HPG có tần suất đạt cực trị lợi nhuận cao. Lợi nhuận phổ biến nhất của chiến lược không có quan hệ với vốn hóa thị trường. Các kết quả khẳng định rằng p hiệu quả mang tính đặc thù theo từng cổ phiếu và không thể áp dụng đồng nhất cho toàn bộ VN30.
Từ khóa: Đường trung bình động (SMA), Chiến lược giao dịch, VN30, Lợi nhuận gộp, Phân tích định lượng.
JEL classification: G11, G14, C58, G17.
DOI: 10.63767/TCKT.38.2026.2.12
Để đọc toàn văn vui lòng nhấn vào xem chi tiết.
Ban biên tập Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Phòng 514, Nhà điều hành, trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Email: tapchikt-qtkd@tueba.edu.vn; Điện thoại: 0208.3903373
